Starszy specjalista ds. walidacji modeli (IRB)
nr ref: 253/4/2024/AH
Warszawa (mazowieckie)
24 kwietnia 2024
W Antal zajmujemy się rekrutacją od ponad 20 lat. Dzięki działaniu w 10 wyspecjalizowanych dywizjach, świetnie orientujemy się w aktualnych trendach branżowych. Precyzyjnie określamy specyfikę stanowiska, klasyfikując kluczowe umiejętności i niezbędne kwalifikacje. Naszą misją jest nie tylko znalezienie kandydata, którego kompetencje wpisują się w wymagania danego ogłoszenia, ale przede wszystkim stanowiska, spełniającego oczekiwania kandydata. Numer rejestru agencji zatrudnienia: 496.
Zakres obowiązków:
- Analiza i ocena modeli stosowanych do zarządzania ryzykiem, w tym modeli IRB, zarówno pod kątem ich ilościowej, jak i jakościowej skuteczności;
- Badanie zgodności modeli z obowiązującymi wymogami nadzorczymi;
- Sprawdzenie, czy modele zostały właściwie wdrożone i czy są odpowiednio funkcjonalne;
- Otwartość do poprawy jakości modeli oraz rekomendacje działań naprawczych, jeśli jest to konieczne;
- Wspieranie Banku w przygotowaniu do wdrożenia metody IRB, a także udział w procesach związanych z zarządzaniem ryzykiem modeli.
Wymagania:
- Wykształcenie wyższe, preferowane w dziedzinach takich jak matematyka, statystyka, ekonometria lub pokrewne obszary;
- Minimum 2-letnie doświadczenie w budowie lub walidacji modeli parametrów ryzyka związanych z metodą IRB;
- Znajomość wymogów regulacyjnych związanych z metodą IRB oraz praktyczne doświadczenie w jej wdrażaniu;
- Znajomość narzędzi SAS 4GL/Python lub R,
- Znajomość języka angielskiego.
Oferta:
- Praca w modelu hybrydowym;
- Dogodna lokalizacja biura w centrum Warszawy;
- Pakiet benefitów (m.in. ubezpieczenie zdrowotne, kafeteria)
